BFA emploi (Banque Finance Assurance) http://www.emploi-bfa.com/ Ceci est le flux rss des annonces de BFA emploi (Banque Finance Assurance) . fr Sat, 16 Dec 2017 23:24:13 <![CDATA[Hedging Analyst - Full Time Position - Paris - La Défense]]>


Short Description of the Entity

Architas is a dynamic Investment Company, focused on delivering multi-manager investment propositions. Our consistent investment process enables us to design multi-manager solutions as well as act as a centre of investment excellence for the AXA Group. We are a member of the global AXA Group, bringing multi-manager expertise to the whole company.

Within Architas, Architas Solutions was set up as a transversal initiative to offer investment products with guarantees throughout Europe and Asia. In Architas Solutions we design, manufacture, distribute and hedge unit linked investments with guarantees.
The Hedging teams are based in Paris and Singapore.

The team function is to perform the daily calculation and hedging of financial risks within a pre-defined hedging strategy, the daily calculation of the Profit and Loss (P&L) and its accurate attribution.
Continuous tools maintenance and upgrade as well as improvements in the strategy are made to achieve the best hedging P&L possible.
The hedging services team is in direct interaction with clients and partners.

Main Missions

The main areas of responsibility for this position are:
  • Daily monitoring of risks and calibration of hedging transactions/ Tools maintenance and evolution
    • Production of the trading grids:
    • Timely daily calculation of P&L and Greeks
    • Determination within a pre-defined strategy of appropriate trade recommendations,
    • Follow up of orders once validated and sent into the markets for smooth integration into the sensitivity analysis
P&L attribution
  • Daily review of the P&L generated by the implemented hedging strategy :
    • Determination of market led impacts: changes in prices of various underlyings (equity / bonds / funds / interest rates / FX).
    • Determination of other impacts (actuarial, modeling, inputs ...)
    • The follow up of P&L and the attribution of changes to specific items
    • Measure of each specific items contribution.
    • Identifications of new sources of P&L, determination of relevant measure methodology and integration in the daily process
Hedging strategies
  • Co definition and enhancement of the existing hedging strategy:
    • Studies on the hedging strategy effectiveness in relation with the hedging strategy team.
    • Proposal and studies on potential improvements to the existing strategy (pre-hedge or hedge).
    • Spreading out best practices from other countries/experience.
  • Review the product design and assumptions in the light of hedging:
    • Review product design and modeling to anticipate and mitigate hedging issues or P&L volatility.
Maintenance and evolution of tools
  • Tools oversight and maintenance
    • Participation in the maintenance and evolution of the tools used by the team (Trading Grid, Inforce Analysis Tool ...) through specifications and developments
    • Participation in testing programs for tool releases
  • Automation of tools
    • Further automation of the daily process through tools improvement and development
Interface with clients and partners
  • Participation in the various meeting related to hedging delivery, improvement and results:
    • Regular follow up calls with clients to communicate foreseen improvements and explain results.
    • Involvement in specific projects with partners (execution partners or asset management partners).
    • Preparation of supports for these meetings/projects
Qualifications, Skills and Experience Required

General Office Skills
  • Must be client focused.
  • Leadership, result oriented, willingness to improve processes and to propose innovations, capacity to share information and best practices
  • Fluent in English.
Technical Skills
  • Very strong technical skills: advanced financial mathematics, asset modeling and stochastic techniques.
  • Good knowledge of financial markets.
  • Good knowledge of saving products, insurance related risks and hedging techniques. Knowledge of Variable Annuities is a plus.
  • Knowledge of VBA and C++. Experience on Bloomberg is a plus.
Interpersonal Skills
  • Must be organized, rigorous and able to prioritize tasks.
  • Must have flexibility to adapt to dynamic projects in a multi-cultural environment, must possess high quality of work ethic and be highly reliable.
  • Strong communication skills, with the ability to think creatively, to express thoughts clearly, and to work effectively with others.   
Qualifications
  • Master in mathematics or finance, or engineering school   
Experience
  • From graduate to 5 years of experience
To apply, send your Resume + Cover letter, including the reference Hedging-MF at architas@mathsfi.com


Référence : 9577]]> Wed, 12 Jul 2017 0:00:00 <![CDATA[Architecte Big Data (H/F) - Senior]]>


DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Systèmes d'information
ENTITÉ : SG CIB
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000Z47

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez la direction des systèmes d'information de Global Banking & Investors Solution. Cette dernière a pour responsabilité, au plan mondial, de fournir aux lignes métiers de la banque de financement et aux fonctions support, l'ensemble des moyens informatiques et SI nécessaires à leur fonctionnement, à des conditions compétitives en termes de standards technologiques, de qualité de service et de coûts.
Vous serez rattaché(e) à l'entité d'architecture en charge de la mise en place de toutes les capacités liées à la transformation digitale de la banque. Plus  précisément, dans l'équipe en charge de la mise en place du Datalake commun à toutes les lignes métiers de Global Banking & Investors Solution, mais aussi à la diffusion de la capacité BIG DATA dans notre structure.

Mission

Spécialiste reconnu(e) sur le domaine de la Big Data, notamment sur la suite Open Source HortonWorks, vous intégrez l'équipe SI dédiée au programme de Transformation Digitale et prenez en charge l'expertise technique de la stratégie de l'offre SG|DATA pilier capital de la transformation digitale B2B de la Société Générale.
Cette équipe est déjà en place et est constituée d'experts BigData et  infrastructure; travaillant en mode feature team sur le même backlog et les mêmes sprints.
Vous intégrez l'équipe et collaborez avec l'application manager et le product owner dédié à la capacité pour construire la vision et la décliner en story dans le backlog.

3 axes majeurs à développer :
  • Développement de la capacité, elle-même, permettant de renforcer la performance (user journey) et la sécurité de l'offre couvrant les uses cases big data, machine learning, deep learning et intelligence articielle à terme.
  • L'accompagnement des projets pour structurer et faire appliquer les bons patterns (design et sécurité)
  • Participation à la vie de l'équipe en mode collaboratif afin de construire une équipe forte et de générer de l'émulation que ce soit dans l'équipe ou dans les équipes clientes.
Vous développez des solutions techniques innovantes en collaboration avec nos experts pour répondre aux besoins de nos partenaires métiers favorisant la génération de valeur pour la banque (time to market, performance, agilité, coût...) et en recherchant un modèle « as a service » automatisé favorisant la meilleure user journey.
L'industrialisation dans un monde technologique très mouvant est un challenge stratégique (rester agile tout en structurant).

Vous proposez et pilotez la mise en oeuvre de « POC » (proof of concept) sur les nouvelles technologies permettant de développer les connaissances des technologies et de compléter/ajuster régulièrement notre offre pour accompagner les phases projet des équipes de développement partenaires.

Vous accompagnez les équipes projets utilisant le datalake afin de s'assurer des bons choix d'architecture et du bon respect de la sécurité de la donnée. Vous intervenez également pour garantir la qualité des développements mis en production, tout en vous assurant que les standards émergent et validés par la Feature Team sont réalisés.

Profil
  • Vous revendiquez une expérience de développeur/se senior d'application critique en production avec des compétences/expériences sur le monde des bases de données relationnelles ou non sur une chaîne de valeur métier et bien entendu sur des sujets autour du Big Data.
  • Idéalement, vous disposez également à minima d'une expérience en tant qu'Architecte Technique d'entreprise sur des problématiques autour de la data.
  • De formation bac +5, vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou avez suivi un cursus universitaire à dominante informatique et idéalement finance., vous possédez une expérience de dix ans minimum dans la construction d'application critique exposée (forte contrainte de qualité de service client), idéalement en finance de marché.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Pour la 4ème année consécutive, Société Générale a reçu le label « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines et sa capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Poste à pourvoir en CDI et basé à La Défense.

Pour postuler, envoyez votre candidature par email à sgbigdata@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000Z47


Référence : 9572]]> Thu, 11 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Modelisateur - Risques de Marche et de Contrepartie - H/F]]>


DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Analyste / Business Intelligence
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000YK0

Click here for the english version of this job vacancy

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez la Direction des Risques qui a pour mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du groupe Société Générale par la définition, avec la Direction Financière et des pôles, de l'appétit aux risques du Groupe. La Direction des risques est également en charge de la mise en place d'un dispositif de maîtrise et de suivi des risques.

Mission

En nous rejoignant, vous participerez à la transformation du suivi des risques des activités de marché (marché et contrepartie), au travers en particulier de la revue des modèles internes par la BCE ou de la mise en place de la FRTB, et vous contribuerez à faire évoluer le rôle du modélisateur vers un positionnement plus central dans l'organisation.
Le poste comprend de nombreux échanges en interne, avec les régulateurs ou nos pairs, ainsi qu'avec les équipes à New-York.
Vous rejoignez l'équipe en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie.
Cette équipe est composée de trois sous-équipes: deux équipes « facteurs de risque », une équipe transversale ainsi qu'un COO. Vous intégrez l'équipe transversale.

Dans ce cadre, vous avez pour mission principale :
  • La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie et des risques de marché utilisées pour la détermination des exigences de fonds propres et de la méthode standard ;
  • La définition des méthodes de conversion des mesures de risque de marché et de risque de contrepartie en exigences de fonds propres et d'agrégation des mesures de risque entre elles ;
  • La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie utilisées dans la gestion des risques de contrepartie ;
  • La définition de la méthodologie du backtesting et de la réalisation des analyses associées à la fois pour la mesure de VaR et pour les Mark-to-futurs simulés ;
  • La démarche anticipatrice d'intégration des facteurs de risque dans le modèle interne ainsi que la revue des approximations de modèles de valorisation et de leur adéquation à la précision du modèle interne ;
  • Garantir la cohérence des métriques de risque de marché et risque de contrepartie entre les classes d'actifs ;
  • Animer les réflexions méthodologiques sur les sujets multi -classes d'actif ;
  • Concevoir et animer les réflexions sur les méthodologies transversales actuelles et à venir.
Profil
  • Vous êtes diplômé(e) Bac+5, issu de formation scientifique de type école d'ingénieur ou équivalent universitaire complété par un 3ème cycle universitaire en finance quantitative.
  • Vous disposez d'une expérience de 7 ans minimum dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.
  • Vous maîtrisez impérativement les produits financier, les modèles de valorisation des instruments de marché : techniques de Monte Carlo, EDP, etc. et les techniques statistiques et d'analyse des données ainsi que les exigences réglementaires (Basel et CRD).
  • Du fait d'interactions quotidiennes avec des interlocuteurs basés à l'étranger et de présentations internationales, votre niveau d'anglais est courant.
  • Par ailleurs, vous disposez de compétences en développement informatique : C++, VBA, R
Évolution

Rattaché à la Direction des Risques, ce poste vous permettra de renforcer vos compétences en matière de risques pour évoluer vers des fonctions à responsabilités, que ce soit au sein de la filière risque ou de la filière finance en France ou à l'étranger.
Poste basé à Paris La Défense (92) - CDI
A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgmodelisateur@mathfi.com avec pour référence MF-17000YK0.

English version

You will join the team in charge of regulatory and internal models, covering both market and counterparty credit risk for Société Générale trading book. The team is also in charge of the standard approach modeling, as well as risk monitoring models for counterparty credit risk.

The team comprises 2 « risk factors » teams and a cross asset team.
By joining the cross asset team, your main missions include :
  • Definition of the methodologies used to compute the market and counterparty credit risk metrics mandated by the regulators (both for internal models method and standard approach) ;
  • Definition of methodologies used to convert those market or counterparty credit risk metrics into own funds requirements;
  • Definition of methodologies used for the aggregation of the different metrics;
  • Definition of the methodologies used to compute the risk monitoring metrics for counterparty credit risk, including notably collateral modeling aspects;
  • Definition of the backtesting and outcome analysis methodology for the different models. Follow up and/or realization of the ongoing monitoring and outcome analysis;
  • Proposal of model changes, based on a proactive analysis of market or regulatory evolutions and on the monitoring of the modeling choices and approximations' relevance
You also ensure the overall consistency of the risk metrics across asset classes, and lead methodological brainstorming on cross asset topics and methodologies.

The position will also imply frequent interactions with New York teams, to ensure global consistency of our approaches and models.

By joining the cross asset team, you seize the opportunity to transform the risk monitoring of market risks, through the upcoming review of internal models led by the ECB, through the upcoming FRTB, and you will contribute to making the risk modeling function a more central role in our banking organization.

To apply, send your Resume at sgmodelisateur@mathfi.com with MF-17000YK0 as the subject line.


Référence : 9573]]> Thu, 11 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Model Risk Manager]]>


DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000OX5


Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Au sein de la Direction des Risques, la division RISQ est en charge du contrôle des modèles utilisées dans le calcul des fonds réglementaires, de la gestion et de la coordination des comités impliqués dans le gouvernance des modèles Bâle 2 (notamment Comité Modèles et Experts) et de la surveillance du dispositif de notation du Groupe.
Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent principalement dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et des enjeux qui en découlent.

A ce titre, vous aurez pour missions :
  • La réalisation des missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe Société Générale.
  • La planification et réalisation des missions de revue des modèles développés par les entités modélisatrices du Groupe.
  • L'analyse et le test des méthodes en utilisant à la fois ses connaissances techniques et son esprit critique.
  • La veille à la conformité réglementaire de ces modèles et en apprécie leur robustesse et leur performance.
  • L'élaboration d'un rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la mission de revue.
Vous serez responsable de la réalisation des travaux de revue des modèles internes.

En tant que chef de mission, vos principales missions seront de :
  • Proposer le cadrage du projet comprenant les analyses à mener, le chiffrage des ressources nécessaires à la réalisation de la mission.
  • Mener des travaux de revue quantitative (statistiques).
  • D'assurer la gestion des interactions avec l'entité modélisatrice.
  • Êtes responsable de la rédaction de la synthèse de la revue.
  • Présenter les résultats de la revue lors du Comité Modèles.
  • Assurer la documentation et l'archivage des analyses menées.
Profil
  • De formation BAC + 5 École d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance), vous disposez d'une première expérience d'au minimum 3 ans en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste).
  • Vous avez une bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique,  notamment de SAS ainsi qu'une bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Votre niveau d'Anglais est intermédiaire.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.
Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Postuler


Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgriskma@mathfi.com en ajoutant impérativement la référence : MF-17000OX5.


Référence : 9571]]> Thu, 11 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Implémentation d'un modèle optimisé]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities. Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto

Mx3 est une plateforme constitué de plusieurs services qui communique entre eux. Ces différents services sont implémentés avec des technologies différentes : C++, Java, python, javascript, ... .

Le  code Java est buildé avec Maven qui est un system de Build vieillissant, l'objectif du stage est de migrer le build java sous gradle.

Description de l'équipe

L'équipe Toolchain est en charge de fourni les outils aux équipes qui développent sur mx3.

Parmi ces outils on retrouve les outils de build (maven, mxbuild, cmake, ...) les outils de code coverage, analyses statique de code, .... .

L'équipe fonctionne en mode Agile et devops.

Mission


L'objectif est de faire un prof of concept de la migration de la codeline de mx3 à Gradle pour garantir un build incrémental, répétable et stable afin de mettre un place un modèle de continous delivery.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, des connaissances en c++ et Java,  des connaissances sur les systèmes de build, et vous êtes attiré(e) par les challenges techniques (développement de plugin maven, docker, ...).



Référence : 9559]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des prof]]>


Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des besoins pour les positions multidevises dans le cadre du calcul et de l'analyse des profits/pertes (P&L)
 
La suite de modules Finance dans MX.3 englobe notamment la validation des inputs servant à la production du P&L, l'analyse du P&L (PL explain) ainsi que son life cycle (réconciliation, ajustements, sell down, etc.), la génération des entrées comptables relatives aux transactions... Ce domaine prend une importance croissante dans les activités de marchés de capitaux étant donné les objectifs d'amélioration de la maîtrise des risques, l'augmentation des réglementations et le souci d'automatiser toutes les chaines de traitement.

Au sein de MUREX, les équipes PES (Product Evolution & Support) ont en charge le support et l'amélioration constante du produit sur leur domaine d'activité.

Le stage vise à immerger le/la stagiaire au sein du domaine Finance, dans l'équipe « Financial Control » et de le faire activement participer aux différentes tâches du métier de consultant fonctionnel.
 
Après une phase de formation sur le progiciel MX.3, afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers et les outils fonctionnels utilisés pour la gestion du P&L, vous serez amené(e) à travailler sur :
  • L'analyse des pratiques de marché en ce qui concerne le calcul et le reporting du P&L (profit et perte) des positions multidevises (typiquement des deals de change, swaps cross currency, options de change) et des évènements s'y rattachant, en tenant compte des normes comptables.
  • La documentation des outils à disposition dans MX.3 permettant le calcul, l'analyse, le reporting et la comptabilité pour le P&L dans le cadre de ces positions.
  • Un état des lieux des développements éventuels à prévoir pour combler des besoins qui ne sont pas actuellement réalisables dans le progiciel.

L'analyse pourra s'étendre à l'analyse de la gestion de toute position qui n'est pas dans la devise de P&L, et de la gestion de la position de change correspondante.

En plus de ce travail de recherche, vous pourrez être amené(e) à participer aux tâches quotidiennes d'un consultant fonctionnel dans une équipe PES:
  • Support quotidien des sujets Finance (analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles. Proposition de recommandations et de solutions appropriées).
  • Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes clients et les équipes de développement. Suivi des cycles de développement et de validation.
Vous serez accueilli(e) et encadré(e) dès votre arrivée par un consultant senior. Vous interagirez de façon étroite avec les consultants clients ainsi qu'avec les équipes de développement.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master  universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés
  • Vos connaissances en marchés de capitaux et produits financiers seront un réel avantage
  • Vos connaissances en SQL et Unix seront un plus
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14428



Référence : 9562]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.
                                
Analyse d'impact sur MX.3 du passage au nouveau format DTCC-GTR (Harmonized model)

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est à ce titre utilisé pour le reporting réglementaire, entre autre EMIR et Dodd Franck Act, pour un certain nombre de nos clients et ce notamment au travers de notre interface DTCC-GTR.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à l'implémentation et à la documentation du nouveau format DTCC-GTR. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ce nouveau format.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre DTCC-GTR de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14224


Référence : 9561]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse de la modélisation des Opérations sur Titres dans MX.3 par rapport aux standards de marché

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des titres.

Mission


Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation et à la validation de nouveaux développements autour de la modélisation des tickets des Opérations sur Titres dans MX.3. Les standards de marché étant en constante évolution, il est nécessaire d'étudier le dernier format SWIFT MT564 par rapport à sa couverture sur la plateforme MX.3 et de proposer des évolutions de la plateforme.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser le fonctionnement, ainsi que sur les instruments financiers de type actions et obligations et sur les opérations sur titres.

Profil
  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14407


Référence : 9560]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM)]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé. L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitive. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Nous vous proposons d'effectuer un stage d'une durée de 6 mois au sein de nos équipes produit basées à Paris. Vous travaillerez sous la supervision de l'expert sur les modèles de taux, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Vous aurez pour objectifs  de rédiger un nouveau document de validation des modèles de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) en éprouvant le nouvel outil de validation de modèles, potentiellement en l'enrichissant tout en utilisant des données de marché récentes.

Une revue du modèle, de ses hypothèses, de la pertinence de son utilisation pour les différentes variétés de produits exotiques de taux d'intérêt, la qualité du calibrage sur plusieurs devises, la convergence de la méthode numérique, la stabilité des grecques, leur reproductibilité par scénario ainsi que les recommandations de paramétrages feront partie des livrables du stage.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14484



Référence : 9565]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Calibrage de courbes de crédit - Implémentation d'un modèle optimisé]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk. Elle intègre nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d'actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation  de ces produits.

L'équipe de développement Front Office est responsable d'une grande partie des produits financiers et des données de marché que proposent la plateforme Murex. Le stage se déroulera au sein de l'équipe courbe.

Description de l'équipe

L'équipe des courbes se concentre sur la gestion des courbes par terme, principalement les courbes de taux, mais aussi le crédit, l'inflation, le change et les matières premières. Les principales fonctions du module sont le calibrage et l'interpolation des courbes, ainsi que l'interface avec les instruments financiers qui participent au calibrage. Le module participe aussi aux calculs du risque et du hedge.

Mission

En recherche permanente d'optimisations, le module des courbes a mis en place un modèle de calibrage de courbes de taux beaucoup plus efficace que les modèles précédents. En préparant les données de manière astucieuse, on peut se ramener à un simple problème d'algèbre linéaire. On peut alors tirer profits d'algorithme adaptés à ce type de calculs, notamment en tenant compte des structures particulières des matrices utilisées dans le calcul.
Les courbes de crédits se prêtent parfaitement à ce type d'optimisation. Elles sont constituées de séries homogènes de « credit default swaps ». Ces swap ne diffèrent que de la maturité et partagent un grand nombre de données. On pourra donc profiter de la mise en commun d'une partie des calculs.

Pour cela, on cherchera :
  • à identifier les flux ou autre résultats intermédiaires qui participent à la valorisation du CDS,
  • à  implémentation l'évaluation du swap comme combinaison linéaire de ces résultats,
  • à fournir le code permettant l'extraction des informations utiles pour caractériser le swap,
  • à intégrer ces éléments de calcul au module de calibrage,
  • et à fournir un jeu de tests unitaires permettant d'évaluer les chiffres et les performances.
Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs ou en Master universitaire, vous êtes à la recherche de votre stage de fin d'études. Vous avez un bon niveau en informatique, en mathématiques, et vous êtes attiré par la finance de marché

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyer vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence 14524-MF


Référence : 9557]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Acquisition et distribution de paramètres de marchés]]>


Au sein de Murex, les équipes Front-office développent des solutions métier comme le real time portfolio management, le structured trade builder ou le marketdata processing. Les contraintes de la plateforme intégrée exigent que ces solutions soient génériques et indépendantes de tous types de produits. Ces équipes construisent des applications basées sur des serveurs calculatoires temps réel hautement distribués qui restituent à l'utilisateur une vue synthétique et cohérente de sa position et de son exposition aux risques de marché.
Le principal défi d'une telle architecture est de concilier l'efficacité calculatoire et l'opérabilité de la plateforme MUREX.

L'équipe Market data est responsable du cycle de vie des données de marché (volatilité, courbe de taux, dividende,...) du Front-office et plus particulièrement du graphe calculatoire et de son comportement face aux impacts temps réels et aux scénarios.

Elle offre  des APIs génériques pour permettre l'import/export des données, rafraîchissement temps réels et la visualisation des données.

Mission


Dans cet environnement temps-réel et distribué, il s'agit de repenser l'acquisition des paramètres de marchés des fournisseurs comme Reuters ou Bloomberg, leur stockage en mémoire, et leur historisation.

Le stagiaire aura comme mission de développer un prototype fonctionnel du logiciel. Il sera en relation avec des équipes techniques et fonctionnelles pour discuter des solutions proposées.

Le stage portera principalement sur

La conception et implémentation de nouveaux composants en Java répondant aux aspects suivants :
  • Acquisition des données à des fréquences différentes et en gros volumes.
  • Modélisations des données.
  • Historisation des données en mémoire en fonction du temps.
  • Mise à disposition des données à des consommateurs Java et C++.
  • La mise en place d'outils afin d'observer et analyser les probables problèmes fonctionnels ou techniques (performance, disponibilité, etc....) des différents composants dans un environnement de production.
  • Le définition et l'écriture des tests unitaires et des tests d'intégrations de composants.
  • L'usage de GIT pour archiver et versionner le code.

Murex is currently adopting Web technologies to build its next generation products. We are currently seeking a JavaScript/HTML5/CSS/AngularJS intern to join the R&D – User Interfaces Team and help achieve the following:

Develop a set of reusable graphical components:

Controls: Checkbox, Combobox, Date and Time Input, Number Input, Password Input, Search Input, Text Input, Label, Radio buttons, Select, Slider, Switch, Text Area, User feedback, Input Validators, buttons, Image field, Progress Bar, Menus, Toolbar etc.

Layouts: Collapsible, Flex Layout, Form Layout, Grid, Panel, Popup, Tabs, etc...
Collections: Data Grid, List View, Paging Control, Table, Tree, etc...
Visualizations: Charts, Gauges, Timelines, Treemaps, etc...

Use GIT to handle code versioning and archiving

Define and code unitary and integration tests to secure developed features.

Pré-requis

Étudiant en dernière année d'École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire, ayant un bon niveau en Java et attiré par la finance de marché et les problématiques de distributions calculatoires.
Des connaissances en C++, Apache Geode, Apache Ignite, Apache Kafka seraient également fortement appréciées.
Rigueur, autonomie et capacité de travailler dans un contexte agile.

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Référence : 9558]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Mission


Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Extension de la solution « MX.3 for Analytics validation » avec du backtesting pour les modèles FXD  (SLV, Local Vol) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé.
L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitif. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Dans ce contexte, nous cherchons à étendre la couverture de la solution, en l'équipant d'une fonctionnalité packagée de backtesting. Cette extension aura pour objectif premier de permettre de répondre à la question : sur 1 année d'historiques de market data, est-ce que le calibrage du modèle testé est resté sous le seuil de validité, et est-ce que les variations de PL sont expliquées par les sensibilités et les variations de market data. Le périmètre se concentrera sur les modèles FXD (SLV, Local Vol et Black scholes), mais l'application à d'autres classes d'actifs (IRD, EQD) sera envisagée.

Nous recherchons un(e) stagiaire pour un stage d'une durée de 6 mois,  dont l'objectif sera d'intégrer ce nouveau test dans la solution de validation de modèles, de l'appliquer sur les modèles SLV et Local vol, en utilisant des données de marché récentes, et de produire une mise à jour du document de validation de ces modèles avec une analyse des résultats obtenus par marché.

Vous travaillerez sous la supervision du product manager de la solution de validation de modèles, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées
  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14541



Référence : 9563]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Stage Murex : Stage Analyse des nouveau services proposés par CLS dans le cadre de le l'offre de Murex]]>


Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
 
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Analyse des nouveaux services proposés par CLS dans le cadre de l'offre de Murex

Mx.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des transactions de change. Il est à ce titre partenaire de CLS, reconnue comme Systemically important financial market utility pour le dénouement de ces opérations.

Au sein de l'équipe de consultants Operations, le stagiaire contribuera à l'analyse, à la documentation des nouvelles offres de service de CLS. Il proposera une stratégie d'évolution de la plateforme MX.3 pour intégrer ces nouveaux services.

Le stagiaire aura également la charge de suivre les développements et la maintenance des solutions existantes autour de l'offre CLS de Murex.

En contact avec les développeurs, les consultants et les équipes Qualité, il pourra aussi être amené à rencontrer des clients pour la description des besoins et la validation de la solution proposée.

Au préalable, le stagiaire devra se former sur le progiciel Mx.3 afin d'en maîtriser son fonctionnement général, ainsi que sur l'offre existante sur la gestion des transactions de change.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs, de Commerce ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et les environnements IT et souhaitez y mettre à profit vos connaissances en valorisation financière et comptabilité
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14423



Référence : 9564]]> Sun, 11 Feb 2018 0:00:00 <![CDATA[Senior MatLab Developer - Full-time position - Nice (France)]]>


About Scientific Beta

As part of its policy of transferring know-how to the industry, EDHEC-Risk Institute set up ERI Scientific Beta. ERI Scientific Beta is an original initiative which aims to favour the adoption of the latest advances in smart beta
design and implementation by the investment industry. Its academic origin provides the foundation for its strategy: offer, in the best economic conditions possible, the smart beta solutions that are most proven scientifically with full
transparency of both the methods and the associated risks.

As of December 31, 2016, the Scientific Beta indices corresponded to USD 12.3bn in assets under replication.
With offices in Boston, London, Nice, Singapore and Tokyo, ERI Scientific Beta has a dedicated team of 45 people who cover client support, development, production and promotion of its index offering.

As part of its international development programme and in order to strengthen its equity index development activity, the EDHEC group, one of Europe's leading research and teaching institutions, is recruiting a Senior MatLab Developer for ERI Scientific Beta in Nice, France.

Senior MatLab Developer — one vacancy in Nice, France — Full-time position

The successful candidate will be an experienced MatLab Developer, with significant skills in quantitative finance, calculation and back testing. A typical profile would be an engineering graduate from a leading school,
with subsequent experience in software development, and a qualification or knowledge in a quantitative discipline of finance. Experience in a software development role with a financial company would be a strong asset for the
position.

Under the supervision of its Production Director, the successful candidate will be in charge of the design and the implementation extensions to the back-end tier of ERI Scientific Beta's software solution (construction, calculation
and delivery of financial indices) to support requirements for customization and internal analytics tools. He/she will intervene on various layers of the platform, from financial data processing to portfolio optimization and index
valuation. He/she will also be in charge of the prototyping of custom indices and presales deliveries.

The candidate will be experienced in MatLab and knowledgeable about safe software development principles and techniques. He/she will use development tools in cooperation with continuous integration and test, while
supporting software reuse and refactoring.
The position requires someone who is proactive and passionate about ensuring the quality of software deliverables and can communicate with the operation team.
Written and spoken English is essential, as well as basic spoken French. An EU work permit is mandatory.

To apply, please send your CV and a cover letter to Ms L. Kriloff.

Your salary will be determined according to the EDHEC pay scale, based on your qualifications and previous prior experience.
For more information about ERI Scientific Beta, please visit www.scientificbeta.com or https://www.youtube.com/channel/UCRL91F-LvhLPc9M9OD7LQgA


Référence : 9539]]> Tue, 9 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Internship at Edhec Scientific Beta : Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks - 6-9 months - Nice]]>


As part of its policy of transferring know-how to the industry, EDHEC-Risk Institute set up ERI Scientific Beta. ERI Scientific Beta is an original initiative which aims to favour the adoption of the latest advances in smart beta
design and implementation by the investment industry. Its academic origin provides the foundation for its strategy: offer, in the best economic conditions possible, the smart beta solutions that are most proven scientifically with full
transparency of both the methods and the associated risks.

As of December 31, 2016, the Scientific Beta indices corresponded to USD 12.3bn in assets under replication.
With offices in Boston, London, Nice, Singapore and Tokyo, ERI Scientific Beta has a dedicated team of 45 people who cover client support, development, production and promotion of its index offering.

As part of the development of its index development activity, ERI Scientific Beta is recruiting two interns for quantitative research analysis. The positions are based in Nice.

Internship: Quantitative Research Analyst — Indices & Benchmarks two vacancies in Nice, France

You will be responsible for quantitative research, performance analysis and reporting on systematic equity investment strategies, including the Scientific Beta smart factor indices.

The role will require you to use concepts from performance measurement and portfolio theory, as well as applied econometrics and statistics to analyse investment strategies. You will analyse performance over time and in different market conditions, assess implementation issues and transaction costs, as well as examine and explain different portfolio construction steps.

The position focuses on computational tasks but also involves reasoned analysis of your results and writing of reports and presentation material based on your quantitative results.

The role requires sound knowledge of advanced computational tools (such as Matlab), and advanced knowledge of Excel. The successful candidate will also have an excellent command of financial theory and applied  statistics/econometrics and a keen interest in empirical work with financial data and applying advanced research-based concepts in practice.

The internship is for a period of six to nine months, starting preferably in September 2017 or January 2018.

If you wish to apply for this position, please send a motivation letter, your CV, and a transcript of grades from your MSc courses to Ms L. Kriloff– EDHEC-Risk Institute – 400 promenade des Anglais – BP 3116 – 06202 Nice cedex 3 – France.

For more information about ERI Scientific Beta, please visit www.scientificbeta.com or https://www.youtube.com/channel/UCRL91F-LvhLPc9M9OD7LQgA


Référence : 9540]]> Tue, 9 Oct 2018 0:00:00 <![CDATA[Auditeur Modèles Marchés Financiers (H/F)]]>



RÉFÉRENCE : 17000HB8
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

  • Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques sur opérations de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une vingtaine d'ingénieurs.
  • Au coeur du processus de validation des produits et modèles, l'auditeur est en charge d identifier, de quantifier les risques attachés au produit et de valider la pertinence du cadre de valorisation. Cet audit porte sur les aspects produit et modèle et s'appuie sur une forte expertise quantitative. Il comporte plusieurs volets qui seront traités en interaction avec différents acteurs : trading, équipes de RD, finance et risk-managers.
  • Une revue théorique des spécifications et hypothèses du modèle, notamment la robustesse de son implémentation, la pertinence des choix numériques et éventuelles approximations afin de définir un cadre de validité de ce modèle.
  • Une revue de l'adéquation produit-modèle en prenant en compte la stratégie de couverture et les particularités du marché sous-jacent.
  • Une proposition éventuelle d approches alternatives.
  • L'implémentation dans la librairie autonome de l'équipe (C#).
  • La documentation de l'audit qui précisera très clairement les conditions d'utilisation et de validité du cadre étudié.

Profil

  • De formation scientifique de type Grande école ou université, complétée par un 3ème cycle spécialisé en finance ou mathématiques financières.
  • Votre anglais vous permet de rédiger aisément des rapports.
  • Vous maîtrisez le langage orienté objet (C#).


Référence : 9569]]> Thu, 9 Nov 2017 0:00:00 <![CDATA[Modélisateur risque de Marchés et Contreparties - (H/F)]]>


RÉFÉRENCE : 16000U6Q
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER Risques : ENTITÉ Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.
La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé dubusiness, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe.
Enfin, nous rejoindre c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Vous rejoignez l'équipe en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.).
Cette équipe est notamment responsable de la définition et de la documentation des méthodologies des mesures de risque de contrepartie et des risques de marché (ex :détermination des exigences de fonds propres, méthode standard, agrégation des mesures de risque entre elles, back tests, anticipation des facteurs de risques, revue des approximations de modèles...).
Elle assure également l'animation des comités experts-modèles et experts-bancaires, la veille règlementaire, le lobbying et l'interface avec l'ACPR et la BCE sur ces sujets.

Au sein de l'une des équipes « facteurs de risque », vous serez en charge de :
  • Définir, en coordination avec les autres équipes, les évolutions méthodologiques des modèles aux niveaux des facteurs de risque.
  • Animer les réflexions méthodologiques avec l'ensemble des départements impliqués.
  • Vous assurer de la correcte implémentation des méthodologies, en tant que sponsor.
  • Réaliser le suivi et les contrôles de supervision permanente permettant de garantir la pérennité du modèle interne. En particulier, contribuer au backtesting des modèles et aux calibrages des modèles de diffusion utilisés dans le cadre du risque de contrepartie.
  • Animer les comités experts (modèles et bancaires) sur les thèmes par facteurs de risque, rédiger les supports et comptes-rendus.
  • Documenter les modèles pour les facteurs de risque concernés.
  • Participer à la veille réglementaire, aux benchmarks de place et transmettre la culture réglementaire au sein de la Banque.
  • Assurer le support quantitatif aux utilisateurs
Profil
  • De formation bac+5 type École d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance.
  • Vous avez un profil quantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché.
  • Vous disposez d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.
  • Vous disposez de solides connaissances des produits financiers et modèles de valorisation des instruments de marché et faites preuve de fortes compétences en modélisation (processus de diffusion, modélisation statistique, analyse de données...)
  • Vous avez une très bonne connaissance des langages de développement informatiques suivants: C++, VBA, R.
  • Une connaissance de l'environnement réglementaire serait souhaitable.
  • Vous parlez anglais couramment
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense - CDI.
A pourvoir dès que possible.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.


Référence : 9567]]> Fri, 8 Mar 2019 0:00:00 <![CDATA[Auditeur Modèles Bâlois - (H/F)]]>


RÉFÉRENCE : 17000C93
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Organisation / Stratégie / Audit / Qualité
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Direction du Contrôle Périodique qui rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale.
La mission principale de l'Audit est d'évaluer, dans le cadre d'une approche objective, rigoureuse et impartiale, la conformité des opérations, le niveau de risque effectivement encouru, le respect des procédures ainsi que l'efficacité et le caractère approprié du dispositif de contrôle permanent.

Mission


Au sein de l'entité, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans la Banque.
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux.


Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :
  • les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement ;
  • les méthodologies de calcul des exigences en capital - modèles Bâle 2 ;
  • les modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail ;
  • les modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9 ;
  • les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement ;
  • les méthodologies utilisées pour la gestion des risques ;
  • les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif-passif ;
  • les modèles d'actuariat utilisés dans l'assurance.
Dans le cadre de vos missions, en tant qu'Auditeur des modèles Bâlois et/ou de banque de détail vous devrez :

  • identifier et évaluer les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l'existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation) ;
  • analyser la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique etfinancier en vigueur (« back-testing ») ;
  • discuter de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation ;
  • définir des axes d'amélioration, formule des préconisations et contribue au suivi de leur mise en oeuvre ;
  • formaliser les travaux et contribuer à la rédaction du rapport de mission et aux debriefings de la mission ;
  • contribuer tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.
Vous réaliserez également des actions de formation et production de méthodologies contribuant à la diffusion des connaissances en termes d'audit des risques modélisés dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit).

Profil
  • Vous présentez une formation Bac +5 de type école d'ingénieur, formation idéalement complétée par un Master en mathématiques financières ou statistiques ;
  • Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction de la banque à fort contenu technique et quantitatif telle que la mise en place de modèle de scoring de crédit à la consommation, la mise en place de modèle de crédit réglementaires, le Contrôle des Risques, la validation de modèles de crédit réglementaires le Contrôle des Risques de Marché ;
  • Une expérience sur la validation de modèles de marché, le Front Office (Activités de marchés, Asset Management) ou la gestion actif-passif (ALM) serait un plus.
  • Votre niveau d'anglais est impérativement courant.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Possibilité d'évolution rapide vers l'audit des modèles de risques et valorisations de marché.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.
Ce poste implique des déplacements à l'étranger au sein de nos différentes entités.

Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Référence : 9566]]> Fri, 8 Mar 2019 0:00:00 <![CDATA[Model Risk Manager Senior]]>


REFERENCE: 170001EJ
LOCALISATION: Hauts-de-Seine
TO BE FILLED: ASAP

Environnement

As a part of the Risk Department, you will be at the center of Société Générale's business. The Risk Department aims to contribute to the development of business lines and their profitability through a challenging risk culture.
Working within the Risk Department is intellectually stimulating, and current economic activities guide our analysis on a daily basis.
As a key business partner, the department is in close proximity to all of the Group's business lines. Joining us would mean integrating into a network of proven excellent at the very center of the bank's activities, opening access to new and exciting development opportunities.

Mission

The missions of a Model Risk Manager are varied and hinge upon the strengthening of regulatory and accounting requirements related to the supervision and monitoring of risk models. In this context, you will be responsible for conducting internal model reviews concerning market risk models, namely: VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, IRC/CRM, and stresstests.

As the Mission Lead, your main missions will be:
  • Complete the validation missions on the basis of elements developed by the modeling entities of the Société Générale Group.
  • Propose and validate a project plan, including the analyses to be carried out and the quantification of necessary resources to complete the mission.
  • Plan and carry out missions to review models that have been developed by the Group's modeling entities.
  • Analyze and test methods by using both technical knowledge and critical thinking.
  • Conduct quantitative reviews (statistics).
  • Manage interactions with the modeling entity.
  • Be vigilant in the analysis of the regulatory compliance, robustness and performance of these models.
  • Prepare a validation report in order to communicate the conclusions of the review mission.
  • Compose and coordinate the writing of the validation document.
  • Present the results of the review at the Modeling Committee.
  • Ensure adequate documentation and archiving of the analyses carried out.
  • The Mission Lead carries out a validation mission independently or manages one or more members of the team (internal or external resources).
Background
  • Master in Applied Mathematics in Finance.
  • Minimum 3 years of experience in modeling techniques (pricing models, diffusion, stochastic techniques, probabilistic).
  • A good grasp of financial products and market environment would be appreciated.
  • Proficiency in MS Office (Excel, Word, PowerPoint) and an intermediate level of English (document writing) are essential for this position.
Evolution

Joining this team is an opportunity both in terms of acquisition of new expertise and of prospects for development within a group that operates internationally.
Position based at La Défense - CDI
To be filled as soon as possible.
For the 4th consecutive year, Société Générale received the "Top Employer France" certification for its Human Resources policy


Référence : 9568]]> Fri, 8 Mar 2019 0:00:00 <![CDATA[Researcher - Quantitative Finance - Paris]]>


Capital Fund Management (CFM) is a successful alternative investment manager and a pioneer in the field of quantitative trading applied to capital markets across the globe. Our methodology relies on statistically robust analysis of terabytes of financial data for asset allocation, trading decisions and automated order execution.

CFM is an appealing career destination for highly-talented and passionate PhD's, IT engineers and experts from around the world. Our people can rely on original theoretical insight accumulated over 25 years of market experience, as well as cutting-edge technology for our systematic trading.

These fundamentals allow us to foster the creation of exciting opportunities and state-of- the-art trading strategies.

Our people's diversity and dedication contribute to CFM's unique culture of research, innovation and achievement.

Position:

The position involves applied research in financial time series in order to detect and exploit any robust statistical pattern. The aim is to build new statistical arbitrage strategies, to supplement those already devised and implemented by CFM. You will be working in a team of 45 researchers in close collaboration with software engineers.

The work will consist in developing new statistical tools, exploiting some of the recent theoretical models developed, carefully backtesting the robustness through data analysis and implementing them in practice.

The candidate should be both creative, in order to imagine new ways of detecting hidden statistical patterns, and rigorous.

Although a high interest in finance is crucial, no prior knowledge in the field is needed.

Ideal Candidate:
  • PhD in experimental or theoretical science (life science, mathematics, physics, statistics etc.)- Post PhD experience (academic or private sector research), 5+ years experience would be appreciated,
  • Taste for exploration of new data sets, modelling and practical implementations in simulation environments,
  • Programming skills in Python, C++ or R,
  • Adaptable and rigorous, capable of working in a quickly evolving environment,
  • Strong teamwork and communication skills.

Founded in 1991, CFM is currently one of the world's leaders in alternative investment management. We invite you to join an extremely dynamic and motivating company in a pleasant space in the heart of Paris.

Our compensation package is very attractive, offering a substantial bonus (that can range from 50% - 150%+ of fixed salary, depending on global and individual performance).

The company is regulated by the AMF, the SEC and the CFTC, with assets under management of $7.5 billion.


If you are interested and feel that you are suited to the role, please send your résumé and a cover letter through the following link:


Référence : 9517]]> Thu, 7 Dec 2017 0:00:00 <![CDATA[Consultant Fonctionnel Operations & Finance H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Les évolutions des pratiques sur les marchés financiers sont fortement impactées par la complexité grandissante des produits en termes d'exécution dans un contexte global de hausse des volumes et de fortes contraintes réglementaires. Ceci a comme effet de déplacer les enjeux vers la maîtrise des processus post-marché en termes de coûts de traitement et de maîtrise des risques opérationnels, nécessitant une adaptation des process des banques et une importante évolution des systèmes d'information.

La solution « Operations & Finance » de Murex couvre plusieurs domaines: Global Repository : centralisation des opérations de marchés et des positions de la banque (espèces, matières premières et titres) dans un référentiel unique servant d'épine dorsale au système d'information de ses Clients Full Trade
  • Lifecycle : gestion complète des opérations de marché pour supporter une chaîne de traitement fiable et efficace (contrôles à la capture, gestion des évènements, processus de confirmation et réconciliation, règlement/livraison...)
  • Accounting : gestion de la comptabilité sur opérations et sur positions permettant d'être en ligne avec les standards internationaux
L'équipe de consultants CES (Customer Evolution & Support) est en charge de fournir de l'expertise produit aux clients tout en les accompagnant dans leur stratégie d'évolution et de développement.

Pour un portefeuille de clients dédiés, sur l'expertise Operations et Finance, vous serez responsable de:
  • Participer à des projets d'implémentation du module (analyse des besoins, configuration et validation en interne, animation de présentations et formations, ...)
  • Supporter les modules en production (accompagnement du client dans l'utilisation et le paramétrage du logiciel, spécification des demandes d'évolutions et collaboration avec les équipes produit pour les développer, gestion des incidents, ...)
  • Gérer la relation avec des clients (Participation à la stratégie de gouvernance des comptes clients,
  • Reporting d'activité et présentations des évolutions de la plateforme aux clients)
  • Valider et documenter de nouvelles fonctionnalités
Votre profil:
  • Diplômé d'une École d'Ingénieurs, de Commerce ou d'un Master universitaire, vous êtes débutant ou justifiez d'une première expérience. Votre anglais est courant
Qualités requises :
  • Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse
  • Excellente communication écrite et orale
  • Sens de la relation client
  • Sens de l'initiative et Travail en équipe
Autres:
  • Opportunités d'évolution en expertise, relation client, gestion de projet ou encadrement...
  • Plan de formation tout au long de la carrière


Référence : 9504]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Consultant International en Implémentation de progiciels financiers H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Mission

A la suite d'une période de formation personnalisée dans l'une de nos équipes d'experts produit à Paris, vous participez activement aux projets d'implémentation de notre progiciel au sein des grandes institutions financières internationales clientes de Murex.
  • Grâce à vos capacités d'analyse et de conseil, vous accompagnez nos clients à tous les stades de l'intégration de notre plateforme : Design de l'application Configuration du progiciel (tests unitaires, assistance au client) Implémentation de notre solution dans l'environnement fonctionnel et technique du client.
  • Véritable ambassadeur de Murex, vous intervenez selon votre profil en tant qu'expert en projets fonctionnels, techniques ou d'architecture sur les marchés financiers.
  • Vous travaillez en étroites relations avec votre Project Manager, les équipes produits basées à Paris, les différents acteurs Murex investis dans le projet, nos partenaires intégrateurs et le client.
Chaque mission d'une durée de 12 à 18 mois environ se déroule sur un site client de la zone EMEA, avec présence régulière de courte durée à Paris.


Référence : 9505]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Functional Market Data Consultant H/F]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.
Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo and Toronto.

In this context, our Market Data Repository team Join is currently recruiting a Functional market data Consultant The Market Data Repository team is in charge of building a comprehensive functional view of requirements linked to:
  • Market data sourcing (dimension used to feed a financial instrument: front-office, middle-office, risk managment)
  • Market data capture (modelization, data segregation, data set composition, data versioning and data retention)
  • Market data cleansing and validation required to build an official data set used for daily/monthly/yearly
  • P&L Market data usage and reporting (requirements linked to the application of market data policies)
As a Functional market data Consultant you
  • Provide support to clients in an international context
  • Assist Product Manager linked to market data aspect to define and execute the roadmap.
  • On both aspects you will face to a highly evolutive and challenging context addressing strong issues faced by the financial industry.
Skills
  • 2-5 experience in data management:
    • Life cycle linked to market data (acquisition, cleansing & validation, distribution, usage)
  • Organisational:
    • Knowledge of processes which consume market data at bank level and relationship between them
  • Market data sourcing:
    • Knowledge around sourcing of market data (how to source them from which source?)
    • Knowledge about financial instruments
    • Knowledge about financial softwares (Referential, FO, MO/BO or risk systems)
  • Soft skills:
    • Good analysis and synthesis capabilities Communication skills Have a structured way of investigation


Référence : 9506]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Directeur de Projet International H/F ]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Pilotage, suivi et coordination de projet:
  • Mettre en place les structures du projet et ses règles de fonctionnement (méthodes, outils, indicateurs), s'assurer de la mise en oeuvre et du respect de la méthodologie Murex
  • Définir avec les équipes projets les objectifs et les délais de réalisation des livrables (applications, modules, développements spécifiques...) Effectuer les choix d'affectation des ressources
  • Piloter et mesurer l'état d'avancement (création de tableaux de bord, choix des indicateurs...)
  • Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou externes
  • Valider les livrables
  • Gestion de la relation client
  • Organiser et animer les comités de pilotage auprès des décideurs
  • Transférer de manière régulière au donneur d'ordre les tableaux de bord du projet
  • Veiller à maintenir une relation de confiance entre les parties prenantes du projet : client, intégrateur, équipes Murex
Mobilité

Poste basé à Paris avec des déplacements fréquents à l'international (30 à 40% du temps) chez les clients (institutions financières) et sur les principaux sites Murex.

Profil
  • De formation Ingénieur, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience en management de grands projets d'intégration de systèmes d'informations en finance de marchés (18 mois en moyenne), idéalement acquise chez un prestataire (cabinets de conseil, SSII) ou un éditeur de logiciel.
  • Vous possédez une excellente connaissance des technologies informatiques et des services financiers.
  • Organisé, structuré et méthodique, vous avez un bon esprit de synthèse et d'analyse.
  • Vous êtes diplomate et fédérateur, doté d'un excellent relationnel, de leadership et de bonnes capacités à travailler en équipe.
  • Vous êtes rompu aux problématiques de management transversal de ressources multi-sites.
  • Ayant le goût du challenge, vous êtes de nature dynamique, enthousiaste et curieuse, vous faites preuve d'une bonne ouverture d'esprit et êtes habitué à évoluer dans un environnement multiculturel et international.
  • Anglais courant, autre langue appréciée.


Référence : 9507]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Business Process Analyst H/F]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.
Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto

Context


Our client Services department is actively looking for a talented Business Process Analyst to join our Process Support Evolution team.
Client Services' department's main mission comprises of the management of delivery and support on client accounts.
Process support Evolution team is responsible for creating and enhancing methodologies, processes and tools to create synergies within client services and between client services and the other departments in Murex.

Mission

The Business Process Analyst position serves as a liaison between the business (client services) and information systems (team responsible for the maintenance and evolution of internal tools).

As a Business Process Analyst you:
  • Contribute to the design of new processes, methodologies and tools to optimize operations around client services' department activities Gather requirements from different stakeholders within client services and other departments when need be
  • Follow-up on the development of tools to ensure alignment of business needs (requirements, timeline, budget) with Information systems teams Work on the continuous improvement of existing processes, methodologies and tools
  • Contribute to developing and executing deployment strategies that take into account the different constraints within an initiative / project scope Monitor the deployment of processes and tools in client Services
  • Provide support to client services on team processes, tools and methodologies
  • Put in place and maintain learning resources (documentation, wiki...)
  • Deliver and assist others to deliver learning trainings and workshops Actively promote best practices around processes and tools
  • You will be led to interact with diverse profiles throughout the company to enable synergies on delivery and support activities as well as interdepartmental collaborations.
Background
  • Master degree i.e. either in business, engineering or equivalent
  • 1-3 years of experience in business process analysis
  • Experience in supporting clients is a plus
  • Experience on projects is a plus
  • Knowledge of business processes, methodologies and tools 
  • English fluent
  • Microsoft office
  • Effective listening and communication skills
  • Planning and organizational skills
  • Analytical and problem solving skills
  • Team player
  • Methodology and quality driven
  • Initiative, curiosity and enthusiasm
  • Ability to work in an international and multicultural environment
  • Ability to work and keep targets under pressure


Référence : 9508]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Staffing Consultant H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Au sein de Client Services (CS) EMEA, la mission première du département staffing est de:
  1. comprendre et identifier les besoins des projets en terme de profiles, d'organisation,
  2. proposer des ressources internes ou externes répondant aux profiles demandés, tant au niveau du rôle sur le projet (PM, SPM, PMO, SA, SL, SM), de la séniorité mais aussi aux compétences métiers, fonctionnelles ou techniques attendues. Tout en optimisant l'efficacité des interventions des consultants sur les projets
La mission principale du département comporte également les activités suivantes :
  • Anticiper et planifier les besoins de ressources en collaboration avec les responsables de practices/domaines/d'équipes et/ou Senior Project Managers
  • Alerter sur les compétences manquantes
  • Mettre à jour l'outil Changepoint et s'assurer de la qualité des données Apporter un support auprès des teams leads, PM, ...
Le périmètre d'intervention concerne le staffing des consultants Client Services EMEA internes et externes sur les activités de projets et de support

Pour cette position, en relation avec le lead staffing, vous serez en charge du suivi opérationnel

Au niveau des projets et du support:
  • Démarrage des prestaffing des projets selon les critères établis
  • Gestion des demandes de profiles, incluant la recherche et la proposition de ressources, y compris
  • Suivi des actions pour aboutir aux décisions finales Revue mensuelle avec les PMs pour la mise à jour des plans de ressources et des tableaux de bord des projets
  • Reporting au Staffing lead
Au niveau du Client Services:
  • Fournir un rapport mensuel sur la contribution/disponibilité des ressources internes CS et externes, par domaine Identification des fins de projets des consultants pour anticipation du prochain staffing
  • Fournir un statut des besoins de ressources/domaine aux départements Murex autre que CS
  • Revues mensuelles avec les practices leads CDS, Team managers et team leads CES pour l'allocation de leurs ressources

Profil
  • Vous êtes issu(e) d'un Master 2 en école d'ingénieurs, de commerce ou cursus Universitaire
  • Vous faites preuve d'organisation et de rigueur
  • Doté d'une excellente communication, vous bénéficiez d'un bon relationnel


Référence : 9509]]> Tue, 6 Mar 2018 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Recherche Quantitative ]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Intégré au sein de l'équipe de recherche quantitative de Murex, vos missions consisteront à :
  • Participer à la recherche et au développement de modèles mathématiques pour l'évaluation et la gestion du risque micro & macro de produits financiers complexes
  • Optimiser les temps de calcul, afin de faciliter la prise de décision rapide des opérateurs en environnement de marchés volatiles
Votre profil:

  • De formation Ingénieur spécialisation mathématiques financières, débutant ou justifiant de 2/3 ans d'expérience, vous avez un très bon niveau en mathématiques, vous disposez de solides connaissances en informatique ainsi que dans le domaine des marchés de capitaux et des modélisations associées.
  • Votre connaissance de l'anglais, votre enthousiasme, votre rigueur ainsi que votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.
Pour envoyer votre candidature, cliquez dès maintenant sur ce lien


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Ingénieur et Bac+5 (Dea, Dess, Master) finance : Déposez votre CV.

Maths-fi.com : Le site de l'emploi et de la formation en finance de marché : ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths et informatique financières.
Toutes nos offres Emploi et Stage en Finance de Marché

Référence : 9503]]> Wed, 6 Dec 2017 0:00:00 <![CDATA[MOA Risques de marché H/F]]>


Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une BFI située à Paris:

Un(e) MOA Risques de marché H/F 2 à 5 ans d'expérience

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information des Marchés des Capitaux, vous interviendrez en tant que Maîtrise d'Ouvrage sur un projet de pilotage des indicateurs de risques de marchés pour un périmètre cross asset.

Vous serez en charge de :
  • Recueillir, comprendre et analyser les besoins
  • Rédiger les spécifications fonctionnelles et les cahiers de tests
  • Participer à la recette fonctionnelle
  • Former les utilisateurs
Profil
  • Maîtrise de la méthodologie MOA (analyse du besoin, spécifications fonctionnelles, tests...)
  • Bonnes connaissances en Finance de marché (produits, sensibilités, pnl, grecques...)
  • Bonnes connaissances des Risques de marché
  • Bonnes connaissances des Systèmes d'information
  • Capacité à travailler en mode Agile
  • Anglais écrit et oral
  • Diplômé d'une École d'Ingénieurs et/ou Master 2 universitaire
Rémunération attractive selon profil.
Contrat salarié.
Poste à pourvoir immédiatement.

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature! 

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Référence : 9576]]> Tue, 6 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++ H/F - 4 à 6 ans d'expérience ]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):

Quant – Validation de modèles Risques de contrepartie C++  H/F
- 4 à 6 ans d'expérience

Intégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset.

Vos principales missions seront les suivantes :
  • Analyser la documentation existante
  • Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
  • Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
  • Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
  • Étudier les rapports de back et stress test
  • Échanger avec les équipes de modélisation
  • Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation
Profil recherché
  • 4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent.
  • École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative
  • Très bon niveau en développement C++
Langue : Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature! 

APPLY NOW.
Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.


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Référence : 9575]]> Tue, 6 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Consultant(e) IT/QUANT C/C++ H/F]]>


LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients :

un(e) Consultant(e) IT/QUANT C/C++ H/F

Objectif

Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C++ dans la libraire de pricing.


Missions
  • Maintenance des librairies de calcul existantes
  • Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
  • Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
  • La réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation La documentation des développements
  • L'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation
Profil recherché :
  • Diplômé d'une école d'ingénieur de rang A type ENSIMAG ou d'une formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
  • Minimum de 3 années d'expériences en programmation C++
Compétences Fonctionnelles, Métiers et Techniques :
  • Connaissance des produits dérivés de taux
  • Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
  • Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
  • Très bon niveau C/C++ indispensable
  • Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
  • Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
  • La connaissance d'un progiciel Marché constituerait un plus
Langue : Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature! 

APPLY NOW.
Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.


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Référence : 9574]]> Tue, 6 Jun 2017 0:00:00 <![CDATA[Intern - Software Engineer Risk Authority (6 months) - Montbonnot Saint Martin (France)]]>


Moody's Analytics offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

Careers @Moody's Analytics France: Intern - Software Engineer Risk Authority (6 months) - Montbonnot Saint Martin - Grenoble (6-months internship)

Risk Authority is a fully integrated solutions on credit, market & liquidity risk.
The goal of this internship is to build an online framework to create benchmark environment for performance purpose
This new tool will be able to generate a significant volume of data according to financial characteristics provided by the end user.
An ad-hoc UI will give the choice to select resource according to the volume wanted and report results.
This tool should be deploy on premise or on the cloud (AWS or Azure).

Qualifications 

  • Final year Student in Engineering School (Major in Computer Science and Finance)
  • Good knowledge of Java,
  • Good knowledge of Ruby,
  • Good knowledge of SQL, PLSQL Framework UI (Play or Ruby on Rails)
  • Good level of English

More information/Apply now
Career @Moody's Analytics



Référence : 9492]]> Tue, 4 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Client Services & Support Specialist - Saint - Cloud - France]]>


Moody's Analytics, filiale de Moody's Corporation, est un des leaders mondiaux d'outils et de services dans la gestion des risques financiers. Regroupant les activités hors-notation de crédit de Moody's, Moody's Analytics propose à ses clients des solutions complètes qui englobent des outils de mesure du risque de crédit, des modèles d'évaluation, des analyses économiques, ainsi que des logiciels dans le management des risques financiers.

Moody's Analytics recrute pour sa division Software: un ou une Client Services & Support Specialist

Poste


Au sein de notre équipe internationale du Support Client basée à Saint-Cloud, vous aurez pour mission d'accompagner les clients de la zone EMEA tout au long du cycle de vie des logiciels bancaires :
-Accompagnement, assistance et formation des utilisateurs EMEA,
-Suivi des évolutions des logiciels, -Participation aux projets internes transverses -Coordination avec notre centre de R&D.

Vous bénéficierez de cycles de formations aux métiers et aux risques en Banque/Finance.

Profil

Ingénieur ou Master Informatique Finance, vous témoignez d'une première expérience professionnelle (1 an minimum stage inclus) dans un environnement technique.
Idéalement vous avez une bonne connaissance de SQL.
Une maitrise d'une ou plusieurs des technologies suivantes serait souhaitable: XML, Macros Excel / VBA, C #, C++, Java, XBRL.
Vous avez un intérêt prononcé pour les métiers Banque/Finance, une affinité certaine pour la technique et l'informatique, notamment les bases de données, une pratique courante de la langue anglaise, rejoignez une équipe dynamique et proactive.

Vous travaillerez dans un contexte multiculturel et pourrez évoluer au sein d'une structure internationale.
Le poste est basé à St Cloud (92).



Référence : 9490]]> Sat, 3 Nov 2018 0:00:00 <![CDATA[Career at Moody's Analytics - News Job & Intern Vacancies - Click here to apply]]>


New @ Moody's Analytics

Moody's Analytics (NYSE: MCO) is the parent company of Moody's Investors Service, which provides credit ratings and research covering debt instruments and securities, and Moody's Analytics, which offers leading-edge software, advisory services and research for credit and economic analysis and financial risk management.

The Corporation, which reported revenue of $3.5 billion in 2015, employs approximately 10,400 people worldwide and maintains a presence in 36 countries.

Moody's Analytics Careers:  Qualifications

  • BSc/Master Degree in Computer Science, Mathematics or Finance
  • Significant experience in the Banking Industry within risk management



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Référence : 9486]]> Sun, 2 Sep 2018 0:00:00 <![CDATA[Nouvel e-Book MathWorks: Le Machine Learning avec MATLAB]]>


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Le Machine Learning (ou apprentissage automatique) est omniprésent.
Le  trading automatique en finance, la construction de modèles de  diagnostic et de pronostic en médecine, ou encore la maintenance  prédictive en aéronautique sont autant de domaines dans lesquels les  techniques d'apprentissage automatique  sont utilisées pour l'aide à la  décision.

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Référence : 9462]]> Thu, 12 May 2016 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Front Office/Commando Finance]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Front-Office (Commando Finance) pour accompagner un de nos clients, banque d'investissement de renommée internationale.

Vous intégrerez l'équipe IT Front-Office en charge de l'assistance IT et des développements de la salle de marchés, desk Fixed Income.

Mission

Votre rôle sera d'assurer l'assistance technique et fonctionnelle concernant les applications Front-Office (position, booking, PnL & risk calculation, market data, quotation, ...) pour les opérationnels de la salle (traders, structureurs et sales).
Vos missions principales seront :
- l'assistance auprès des traders
- le développement d'outils d'aide à la décision pour les traders, structureurs et sales
- la formation auprès des utilisateurs sur les applications Front Office

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs avec un Master et/ou une Spécialisation en Finance
Expérience : stage(s) significatif(s) en développement dans un environnement Salle de marchés
Compétences techniques : connaissances générales en informatique (VBA, C#, Javascript, SQL, C++...)
Compétences fonctionnelles : de bonnes bonnes connaissances de l'environnement Front-Office / Finance de marchés et des produis financiers / Bon background en MathFi

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOE_1503_IgFO» par email.


Référence : 9453]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Quant Risk H/F]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à :
- Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l'équipe des risques.
- Identifier les sources d'incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves

Profil recherché

Compétences fonctionnelles : Solides connaissances en risque de crédit, su la CVar, en mathématiques financières et en statistiques.
Bonne connaissance générale sur des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés)
Expérience : 3-5 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers
Formation : Ecole d'ingénieurs (du type ENSAE ou ENSAI) avec une dominante finance de marchés et statistique

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «IGFI_1503_QuantRisk» par email.


Référence : 9454]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Trading]]>


Nous recherchons un(e) Ingénieur Support Trading pour un de nos clients, banque d'investissement de renommée internationale à Paris.

Mission

Votre rôle sera d'assister les traders dans l'utilisation des outils métiers (outils de négociation sur les marchés électroniques et outils de gestion de position dérivés) :
- Mise à disposition des applications,
- Suivi et monitoring des performances,
- Validation et maîtrise d'ouvrage sur les applications Front-Office.

Profil

De formation Ingénieur Grande Ecole orientée informatique, vous êtes débutant ou vous avez 1 an d'expérience.
Vous avez une solide connaissance informatique : systèmes d'exploitation Windows et Unix, techniques et protocole réseau, bases de données (SQL) et des langages de scripting.
Vous souhaitez acquérir de fortes connaissances en finance de marchés.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence « MOE_1503_SUPTRAD » par email.


Référence : 9455]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[IT Quant]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) IT Quant pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.

Mission

Au sein de l'équipe « Intégration de librairies financières » rattachée au front office, votre mission principale sera l'écriture de pricers et leur intégration au sein d'une architecture client/serveur.

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs avec une spécialisation ou un master en ingénierie financière
Expérience de 2 à 3 ans en développement C# dans un environnement Front-Office ou première expérience en tant que IT Quant.

Bonne pratique de la programmation C++

Connaissances générales sur les produits financiers et en mathématiques financières

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «IGFI_1503_ITQuant» par email.


Référence : 9456]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Sophis]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Sophis pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché.

Mission

Au sein d'une équipe « outils d'aide au Trading », en salle de marchés Actions, vous aurez en charge le développement et la maintenance d'une application interfaçant Excel et le système Sophis Risque.

Profil recherché


Expérience : 2 à 5 ans en développement sur Sophis
Compétences techniques : C#, C++
Compétences fonctionnelles : Connaissance des API Risque de Sophis, fort intérêt pour la Finance de marchés
Formation : Ecole d'ingénieurs / Bac+5 en informatique

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOE_1503_SOPHIS» par email.


Référence : 9457]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant MOA MUREX]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Consultant(e) MOA Murex pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris.

Mission principale

- Recueil des besoins utilisateurs (Opérateurs Middle Office et Front Office)
- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
- Validation des développements livrés par l'équipe MOE
- Support fonctionnel autour de Murex

Profil recherché

- Bonnes connaissances financières sur les dérivés de taux
- Connaissance approfondie du progiciel Murex
- Autonomie technique (Connaissance de SQL et d'Unix)

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous référence «MOA_1503_MUREX» par email.


Référence : 9458]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Ingénieur Support Applicatif Finance]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons un(e) Ingénieur Support Applicatif pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris au sein de la salle de marchés Fixed Income.

L'équipe de support Fixed Income se charge principalement des applis en passage d'ordres, en pricing et en market making.

Missions

- support technique et monitoring de la plate-forme
- suivi des problèmes auprès des développeurs
- dispense de formations auprès des utilisateurs
- support fonctionnel

Profil recherché

Expérience : expérience support ou dans un environnement Front Office
Compétences techniques : connaissances générales en informatique et notamment sur SQL, VBA, Oracle, Sybase
Compétences fonctionnelles : expérience en finance de marchés et notamment en salle de marchés
Formation : Bac+5 Informatique
Bon niveau d'anglais

Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, aimez le travail en équipe, alors rejoignez-nous.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_Support» par email.


Référence : 9452]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant en Risques]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons des Consultants en Risques pour accompagner plusieurs de nos clients, grands comptes en finance de marchés à Paris.

Profil

De formation Bac +5 (école d'ingénieurs, écoles de commerce, université), vous avez une expérience en cabinet de conseil, en maîtrise d'ouvrage ou en ingénierie financière.

Vous maîtrisez un ou plusieurs domaines fonctionnels suivants :
- Bâle II
- Risque de crédit, risque de marchés, risque opérationnel
- Modélisation (VaR, Backtesting, stresstesting, IRC...)
- Capital économique/capital règlementaire

Alors rejoignez-nous et participez au développement de notre offre Risques.

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_Risk» par email.


Référence : 9450]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant MOA Finance de Marché]]>


ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris.

Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management.

Nous recherchons plusieurs Consultants MOA en finance de marchés pour accompagner nos clients, grands comptes en finance de marché à Paris.

Vous aurez en charge l'étude, l'analyse, la spécification, l'organisation, l'évolution, le recettage de différents projets en finance de marchés.

Exemple de projets

I
intégration d'un progiciel Front-to-Back, projet de cotation et de trading en ligne de produits financiers, projet de plateforme de négociation électronique, VAR, Stress Tests...


Vous serez en relation directe avec les responsables d'unité, l'ensemble des utilisateurs en Front-Office (Traders/Gérants, Sales, Structureurs...)et avec les équipes informatiques.

Profil recherché

Expérience : 3 à 5 ans en maîtrise d'ouvrage en finance de marchés (environnement Asset Management, Marchés de capitaux ou Société de Bourse)
Compétences techniques : SQL
Formation : Bac+5 Finance ou Informatique
Anglais courant obligatoire

Merci d'adresser votre candidature (CV sous format Word et lettre de motivation) sous la référence «MOA_1503_FO» par email.


Référence : 9451]]> Mon, 9 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[BI Product Management]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en contiBInu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Missions

Vous ferez partie d'une équipe responsable de l'évolution de l'Interface graphique et du Viewer, outil d'aide à la décision (Business Intelligence), écran principal des utilisateurs Front Office et Risk au coeur de la plateforme Murex.

Rattaché au Product Manager, vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:

-Développement du produit et interface avec les équipes techniques (anticiper les besoins des clients en termes de fonctionnalités du produit, définir des spécifications fonctionnelles et assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.)

-Assurance qualité (vous contribuerez à la conception et mise en place de tests garantissant la qualité du produit en terme de performance et expérience utilisateur.

-Packaging du produit (contribution au packaging des bonnes pratiques).

-Communication et marketing (présentation des fonctionnalités, contribution aux ateliers et aux démonstrations du système, participation à l'élaboration des brochures de marketing).

Profil

-Diplômé d'une École d'Ingénieur en informatique ou équivalent universitaire, vous avez acquis de l'expérience/des connaissances en informatique décisionnelle ou interfaces graphiques.

-Vous avez un bon niveau en informatique (bonnes notions d'informatique, de programmation, bonne connaissance des bases de données).

-Vous démontrez un intérêt particulier pour les technologies de l'information et l'édition de logiciels.

-Vous démontrez un intérêt pour la visualisation de donnée, l'ergonomie et les interfaces graphiques.

-La maitrise d'un des outils de BI est un plus.

-Votre niveau d'anglais est excellent à l'oral et à l'écrit.

-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.

-Vous avez un sens aigu de l'innovation et de la créativité, vous démontrez une bonne capacité de recherche.


Référence : 9436]]> Wed, 8 Jul 2015 0:00:00 <![CDATA[BI Product Management Consultant]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.

Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en contiBInu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Missions

Vous ferez partie d'une équipe responsable de l'évolution de l'Interface graphique et du Viewer, outil d'aide à la décision (Business Intelligence), écran principal des utilisateurs Front Office et Risk au coeur de la plateforme Murex.
Rattaché au Product Manager, vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:

-Développement du produit et interface avec les équipes techniques : anticiper les besoins des clients en termes de fonctionnalités du produit, définir des spécifications fonctionnelles et assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.
-Assurance qualité : vous contribuerez à la conception et mise en place de tests garantissant la qualité du produit en terme de performance et expérience utilisateur.
Packaging du produit : contribution au packaging des bonnes pratiques.
-Communication et marketing : présentation des fonctionnalités, contribution aux ateliers et aux démonstrations du système, participation à l'élaboration des brochures de marketing.

Profil

-Diplômé d'une École d'Ingénieur en informatique ou équivalent universitaire, vous avez acquis de l'expérience/des connaissances en informatique décisionnelle ou interfaces graphiques.
-Vous avez un bon niveau en informatique (bonnes notions d'informatique, de programmation, bonne connaissance des bases de données).
-Vous démontrez un intérêt particulier pour les technologies de l'information et l'édition de logiciels.
-Vous démontrez un intérêt pour la visualisation de donnée, l'ergonomie et les interfaces graphiques.
-La maitrise d'un des outils de BI est un plus.
-Votre niveau d'anglais est excellent à l'oral et à l'écrit.
-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et de communication.
-Vous avez un sens aigu de l'innovation et de la créativité, vous démontrez une bonne capacité de recherche.


Référence : 9433]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Consultant interface graphique et expérience utilisateur - H/F]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.


Missions

Vous ferez partie de l'équipe responsable de l'évolution de l'interface graphique et de l'expérience utilisateur de la plateforme MX.3. Vous participez activement aux différentes activités associées à l'évolution du produit de la conception au support:
-Développement du produit: être à l'écoute des besoins clients, anticiper leurs attentes, définir des spécifications fonctionnelles.
-Interface avec les équipes techniques : assurer la bonne traduction en spécifications techniques avec les équipes de développement, suivre l'avancée du développement avec les équipes techniques, valider l'adéquation des développements avec le cahier des charges établi en amont.
-Packaging du produit : contribution au packaging des bonnes pratiques.
-Communication et documentation : présentation et documentation des fonctionnalités, élaboration des brochures de marketing.
-Fournir l'expertise UX nécessaire aux équipes fonctionnelles et techniques impliquées dans le cycle de vie du produit MX.3.
-Contribuer au déploiement de la stratégie UX (principes et process UX).
-Développer une culture ainsi qu'une compétence UX au sein de l'ensemble de la communauté Murex (formations, guides, ateliers).
-Travailler avec les graphistes selon les attentes des projets (spécification des livrables et suivi).

Profil

-Diplômé d'une Ecole d'Ingénieur, vous avez acquis des connaissances ainsi que de l'expérience en ergonomie et interfaces graphiques.
-ous avez une bonne connaissance des technologies de l'information et l'édition de logiciels (Rich Internet Application, Applications Mobiles et Desktops).
-Vous avez de l'expérience dans le UX design et l'intégration des méthodologies standards UX.
-Vous êtes passionnés par l'ergonomie (UX) des IHM.
-Vous faites preuve d'une excellente capacité à communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit.
-Vous avez un excellent niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit.
-Vous êtes rigoureux, doté de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
-Vous faites preuve de créativité à la résolution de problèmes, vous démontrez une bonne capacité de recherche.
-Vous avez le goût du travail en équipe et êtes force de proposition et d'innovation.


Référence : 9435]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Equity Derivatives Functional Consultant ]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.

Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto.

Job description

Over the past few years PES EQD revamped a lot of functionalities of the equity derivatives business solution in order to better serve existing customers and secure important presales wins.

Within a changing industry landscape it becomes critical to become best of breed and help clients reduce their operational costs for them to focus on their competitive edge.

To help the team achieve this objective, we are looking for a highly motivated individual, with a proven expertise level in Murex, preferably on Back Office, and eager to learn a new business solution.

As a PES EQD team member, the mission will also be to contribute to the EQD community through internal support, specific client projects, and internal developments follow-up.

Responsibilities:

-Analyze existing functionalities for Corporate Actions in the system (Front Office and Back Office)
-Work with peers inside and outside the team to understand requirements and translate these into a roadmap.

This roadmap should be built with achievable building blocks that bring value independently from each other, and bring value as a whole.

-Ensure follow up of the roadmap items from specification through testing until delivery.
Delivery includes new functionality available, documentation, evangelization to other teams.

-Contribute to the building and maintenance of and EQD demo database by adding additional scenarios to the demo path or working on specific enrichments required by clients during presales workshops.
-Contribute to implementations handled •Provide feedback to the team lead on progress and bottlenecks

JOB requirements


-Engineering school/ Business School Degree
-0-5 years of experience ideally in the financial software industry
-Strong interest in both information technologies and financial markets
-Good analytic skills and rigor
-Excellent communication skills (both written and oral) and ability to work in a team

-Fluent English
-Ability to work in an international environment


Référence : 9432]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[BI Product Team Manager]]>


Murex is a recognized global leader in software development for trading, risk management and processing. Every day banks, asset managers, corporations and utilities, across the world, rely on Murex people and Murex solutions to support their capital markets activities.
Our motto “pioneering again” sums it all up: since its creation, Murex has reinvented itself time and again to adapt to capital markets revolutions – each time offering innovative software solutions to the industry.
Over 2000 specialists are located across our 17 offices: Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, London, Luxembourg, Moscow, New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo, and Toronto;


Context and missions

The MX.3 Viewer is the primary interactive data analysis screen for Front Office (Trading) and Risk users. It is also used as an interactive data control screen in other functional modules of the application. With the growing importance of User eXperience and Data Visualization (on increasing volumes of data), the MX.3 Viewer has become a critical component of MX.3.

The interest in mobile Interfaces has set new opportunities as well as a new set of challenges. The MX.3 Viewer is the MX.3 Business Intelligence component. Its purpose is to shape, consolidate and represent live data as dynamic pivot tables and/or visual charts combined into rich dashboards. The different visualization modes and formatting features offered by the Viewer make the data analysis and the interaction with the system more efficient and optimize the decision making process.

As the MX.3 Viewer Product Manager, you will be responsible for the product planning and execution throughout the product lifecycle to ensure that customer satisfaction goals are met and that the product contributes the company's overall vision.

As the Viewer Product Manager, you will:

-Contribute to the product strategy and define the product roadmap
-Perform competitive analysis
-Gather and prioritize requirements
-Arbitrate between corrective maintenance and evolution
-Coordinate the work with engineering
-Participate actively to the product design (UX, Functionalities, Non-Functional Requirements)
-Work with the quality control department
-Drive beta and pilot programs
-Work closely with sales and marketing, publish marketing release notes
-Work closely with Client Services teams (Professional Services, Support) to obtain feedback and evangelize the product and its roadmap
-Design and deliver product demonstrations to customers

As a team manager, you will:
-Manage a team (team goals, development goals, business goals)
-Inspire, coach, motivate team members
-Review the performance of staff, provide effective feedback, identify training needs

Profile

-7+ years of experience in software development.
-Minimum of 4 years of experience as a Product Manager
-Demonstrated success in designing, developing and delivering products
-Skills in UX and Interaction Design
-Able to work on technical and architectural aspects of the product, and interact with technical minded people
-Would be a plus: Experience in BI, Experience in Agile processes
-Excellent written and verbal English communication
-Excellent teamwork
-Proven ability to influence cross-functional teams without hierarchical authority


Référence : 9434]]> Sun, 8 Mar 2015 0:00:00 <![CDATA[Financial Software Analyst]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 1800 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Mission


A la suite d'une formation personnalisée au sein de l'une de nos équipes de consultants en finance de marchés, vous participez activement à la mise en place de nos progiciels dans un cadre intellectuellement stimulant.
Vos capacités d'analyse et de conseil vous permettent d'accompagner nos clients à tous les stades de la mise en oeuvre de nos produits :

-Vous participez à la configuration du progiciel en lien étroit avec nos équipes de recherche et développement

-Vous aidez nos clients à l'intégration de notre solution dans leur environnement fonctionnel et technique
-Vous animez les formations des utilisateurs internes
-Vous accompagnez les clients tout au long de la vie du produit grâce à un support personnalisé leur permettant une utilisation optimale de notre progiciel
-Vous identifiez leurs souhaits en terme d'évolution de la solution.

JOB requirements


Diplômé d'une École d'Ingénieurs, de Commerce ou d'un Master universitaire, débutant ou justifiant d'une première expérience, vous avez un grand intérêt pour les marchés financiers.
Votre maîtrise parfaite de l'anglais (déplacement réguliers en Europe), votre bon niveau en mathématiques et votre ouverture internationale sont nécessaires à votre réussite au sein de notre société.
Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.


Référence : 9430]]> Wed, 7 Dec 2016 0:00:00 <![CDATA[Consultant Fonctionnel Operations & Finance]]>


Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés.
Notre devise “pioneering again” résume notre histoire: depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.
Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Mission

Au sein de l'entreprise, les équipes CES (Client Evolution & Support) ont en charge un portefeuille de clients pour lesquels elles fournissent une série de services tels que le support, les formations client, la mise en place de nouveaux modules, etc.
La suite de modules Operations and Finance de Murex englobe notamment les workflows de validation des opérations de marché, la gestion des règlements, l'émission et le matching des confirmations, la génération des entrées comptables relatives aux transactions (liste non exhaustive).
Ce domaine prend une importance croissante dans les activités de marchés de capitaux étant donné les objectifs d'amélioration de la maîtrise des risques, l'augmentation des réglementations et le souci d'automatiser toutes les chaines de traitement.

A la suite d'une formation personnalisée au sein de l'une de nos équipes de consultants en finance de marchés, vous découvrirez les différentes tâches d'un consultant fonctionnel back office, telles que :
-Support quotidien des sujets Operations and Finance (Analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles.
-Proposition de recommandations et de solutions appropriées)
-Identification des souhaits des clients en termes d'évolution de la solution
-Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes produits et les équipes de développement.
-Suivi des cycles de développement et de validation.
-Contribution aux projets clients (implémentations ou lors du passage à une nouvelle version).
-Transfert de connaissances (présentations interne ou externe d'un module)

JOB requirements

Profil du candidat
-3ème année d'école de commerce, 3ème année d'école d'ingénieurs, ou troisième cycle universitaire.

Les qualités attendues du candidat:
-Rigueur, précision, esprit d'analyse et de synthèse
-Excellente communication écrite et orale
-Capacité d'écoute et adaptation.
-Sens de la relation client
-Autonomie, capacité à travailler de façon indépendante,
-Esprit d'équipe


Référence : 9431]]> Wed, 7 Dec 2016 0:00:00