Auditeur Modèles Marchés Financiers - H/F - CDI
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RÉFÉRENCE : MF-170012X0
DATE DE DÉBUT : 08-01-2018
MÉTIER : Risques
ENTITÉ :  Fonctions centrales groupes
LOCALISATION :  La Defense
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques sur opérations de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une
trentaine d'ingénieurs.

Mission

L'auditeur, en charge de l'identification du risque de modèles, devra caractériser et quantifier les risques attachés au produit et à leur représentation. Le cadre de valorisation proposé devra être confronté à la théorie du non arbitrage tout en respectant les contraintes de l'encadrement et de l'exécution opérationnelle. Ces différents aspects seront traités en forte interaction avec le trading, les équipes R&D, Finance et les risk managers.

Cette analyse s'appuie notamment sur :
  • une revue théorique des spécifications et hypothèses du modèle, notamment la robustesse de son implémentation, la pertinence des choix numériques et éventuelles approximations
  • Une revue de l'adéquation produit-modèle en prenant en compte la stratégie de couverture et les particularités du marché sous-jacent. Celle-ci pourra faire l'objet d'études dans des modèles alternatifs.
  • Une éventuelle implémentation dans la librairie autonome de l'équipe (C#).
L'ensemble de cette étude sera formalisée par une documentation qui précisera très clairement les conditions d'utilisation et de validité du cadre étudié.

Profil
  • De formation scientifique de type Grande école ou université, complétée par un 3ème cycle spécialisé en finance ou mathématiques financières, vous savez dégager, parmi ce qui est complexe, ce qui est réellement matériel en termes de risques financiers.
  • Vous aimez expliquer des méthodes de calcul complexes de manière adaptée à vos interlocuteurs.
  • Vous aimez travailler sur des sujets innovants : Risques/produits/modèles demandant maîtrise technique et simplicité d'intégration, au travers d'échanges riches avec des interlocuteurs experts de leurs sujets (trading, R&D, structuration, équipes RISQ...)
  • Votre anglais est courant à l'oral comme à l'écrit et vous permet de rédiger aisément des rapports.
  • Vous maitrisez le langage orienté objet (C# et Python).
Évolution

Ce poste vous permettra d'évoluer au sein de la banque vers des métiers FO: trading, structuration, R&D ou vers d'autres métiers RISQ en France ou à l'international.

Postuler

Pour postuler, envoyer votre candidature par email à sgaudit@mathsfi.com en ajoutant impérativement la référence : 170012X0.

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